Sporym mankamentem poprzednich wydań programu Internet Explorer był brak zintegrowanego menedżera pobierania. Podczas, gdy wszystkie liczące się przeglądarki na rynku niemalże od początku swojego istnienia dysponowały tym przydatnym narzędziem, w programie firmy Microsoft próżno było go szukać. Wraz z wydaniem wersji beta przeglądarki Windows Internet Explorer 9 problem ten, ku uciesze sporej rzeszy użytkowników, został naprawiony. Program wyposażono w przejrzysty interfejs zarządzania pobieranymi plikami, dzięki któremu zapisywanie plików z Sieci jest dużo bardziej wygodne.
Po wybraniu pliku, który ma zostać pobrany, domyślnie wyświetlony zostaje jedynie niewielki pasek powiadomienia z nazwą pliku oraz podstawowymi komendami. Nieco bardziej rozbudowany mechanizm, dzięki któremu mamy szansę bardziej kompleksowo zarządzać plikami, które są w trakcie ściągania na dysk lokalny, ale również ukończonymi zadaniami, uzyskamy klikając przycisk Wyświetlanie pobrań. Zostanie on uaktywniony po wybraniu polecenia Zapisz z poziomu paska powiadomień. Alternatywnie możliwe jest wybranie menu Narzędzia i Wyświetl pliki do pobrania, bądź użycie skrótu klawiaturowego Ctrl + J.
Sam menedżer jest dosyć prosty. Podczas monitorowania listy ściąganych plików dostępne są podstawowe przyciski do wstrzymywania bądź wznawiania konkretnych zadań, jak również ich anulowania, co skutkuje natychmiastowym przerwaniem zapisywania wybranego dokumentu. Wznawianie danego zadania jest o tyle przydatne, że w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia okna programu, z łatwością można przywrócić pobieranie pliku w miejscu, gdzie się ono uprzednio zakończyło. Wywołanie menedżera powoduje, że z poziomu jednego okna jesteśmy w stanie na bieżąco sortować aktywne zadania, otwierać lokalizację zapisania danego pliku, uruchamiać same pliki bądź zmieniać ich lokalizację.
Również w kwestii bezpieczeństwa zrobiono spory krok w dobrym kierunku. Pobierane pliki są na bieżąco monitorowane z użyciem filtra SmartScreen, a dzięki systemowi reputacji bardzo łatwo sklasyfikować potencjalnie niebezpieczne pliki.
Zintegrowany menedżer pobierania to narzędzie, które znajduje się obecnie w większości popularnych przeglądarek internetowych obecnych na rynku. Wymienione wyżej funkcje to absolutne minimum, jakim powinien legitymować się nowoczesny program do przeglądania Sieci. Przewagą Internet Explorer w stosunku do alternatywnych rozwiązań jest niewątpliwie obecność filtra, który monitorując pobierane pliki, pozwala jednocześnie zawczasu wychwycić możliwe zagrożenia.